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[주요 연구분야]

  • 투자론, 자산가격결정, 기업재무, 파생금융상품, 국제금융시장


[국제학술지 논문]

  1. What Factors Drive Global Stock Returns? Review of Financial Studies, Vol. 24, No. 8, August 2011
  2. The Impact and Role of Foreign Investors in Korea, Asian Review of Financial Research, Vol. 24, No. 1, February 2011
  3. Financial Globalization, Governance, and the Evolution of the Home Bias, Journal of Accounting Research, Vol. 47, No. 2, May 2009
  4. The Impacts of Day-Trading on Volatility and Liquidity, Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol. 38, No. 2, April 2009
  5. Does National Pension Service's Trading Destabilize Korean Stock Market? Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol. 37, No. 3, June 2008
  6. Earnings Forecast Accuracy and Recommendation Profitability of the Analysts in Korea, Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol. 36, No. 6, 2007
  7. Does the Accrual Anomaly Reflect a Risk Factor? The Case of the Korean Stock Market, Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol. 36, No. 3, 2007
  8. Interaction of Momentum Returns in Stock and Bond Markets in Korea, Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol. 35, No. 1, 2006
  9. Do Domestic Investors Have an Edge? The Trading Experience of Foreign Investors in Korea, Review of Financial Studies, Vol. 18 No. 3, 2005
  10. Momentum Strategies: Some Bootstrap Tests, Journal of Empirical Finance, Vol. 11, No. 4, 2004
  11. U.S. Banks, Crisis, and Bailouts: From Mexico to LTCM, American Economic Review, Vol. 90, No. 2, 2000
  12. Banks, the IMF, and the Asian Crisis, Pacific-Basin Finance Journal, Vol. 8, 2000
  13. Do Foreign Investors Destabilize Stock Markets? The Korean Experience in 1997, Journal of Financial Economics, Vol. 54, No. 2, 1999
  14. Time-varying Risk Premia, Volatility, and Technical Trading Rule Profits: Evidence from Foreign Currency Futures Markets, Journal of Financial Economics, Vol. 41, No. 2, 1996
  15. Information, Trading, and Stock Returns: Lessons from Dually-listed Securities, Journal of Banking and Finance, Vol. 20, No. 7, 1996


[국내학술지 논문]

  1. 주가 추세요인의 추출방법과 수익성 분석, 재무관리연구, 38권 2호, 2021년 6월
  2. 국내 무액면주식제도의 재무적 기대효과와 활성화 방안, 한국증권학회지, 47권 2호, 2018년 4월
  3. 주가 급등락 버블주식에 대한 투자자별 영향 분석, 선물연구, 25권 4호, 2017년 11월
  4. 복권주식의 버블과 수익률 반전현상에 관한 연구, 재무관리연구, 34권 3호, 2017년 9월
  5. 국내 주식시장 개방의 효과와 외국인 투자자의 영향에 관한 고찰, 경영학연구, 46권 4호, 2017년 8월
  6. ELW 발행이 기초자산의 가격과 거래량에 미치는 효과, 선물연구, 24권 1호, 2016년 2월
  7. 저변동성 이상현상과 그 원인에 관한 연구, 한국증권학회지, 43권 3호, 2014년 6월
  8. 액티브펀드의 종목선택능력과 정보처리능력에 대한 검증, 한국증권학회지, 42권 3호, 2013년 6월
  9. R^2와 기업가치의 관계에 관한 실증연구, 재무관리연구, 29권 3호, 2012년 9월
  10. 액티브펀드의 성과와 종목선택능력에 대한 연구, 재무관리연구, 28권 4호, 2011년 12월
  11. ELW 시장의 투자자 인식과 투자행태 분석, 한국증권학회지, 40권 1호, 2011년 2월
  12. 국내 주식형 펀드의 스타일 분석과 활용, 선물연구, 19권 1호, 2011년 2월
  13. 뮤추얼펀드의 자금흐름과 주식거래가 주가에 미치는 효과, 재무관리연구, 27권 2호, 2010년
  14. 발생액 이상현상과 차익거래기회에 관한 연구, 한국증권학회지, 38권 1호, 2009년 3월
  15. Total Return Swap 사례: 에머럴드펀드의 파산, 경영사례연구, 41권 2호, 2007년
  16. 확률베타모형의 베이지안 분석, 재무관리연구, 22권 2호, 2005년
  17. KOSPI200 선물시장과 내외국인의 거래가격 분석, 선물연구, 13권 1호, 2005년
  18. 외환위기 전후의 KOSPI200 지수선물시장 투자자별 영향분석, 경영논집, 37권 4호, 2003년
  19. 자본시장을 통한 대기업의 재무활동, 증권금융저널, 2권 1호, 2003년
  20. 주가수익률의 Skewness에 대한 위험프리미엄 실증연구, 증권금융저널, 2권 1호, 2003년
  21. 국채선물옵션시장의 일중 가격변화와 거래량, 선물연구, 10권 2호, 2002년
  22. 축약모형을 이용한 국내 회사채 신용위험 분석, 증권금융저널, 1권 1호, 2002년
  23. 내부자거래 규제의 경제적 타당성 평가, 증권학회지, 30권, 2002년
  24. 변동금리채의 기준금리와 차익거래기회에 관한 실증연구, 28권, 2001년
  25. Threshold Cointegration을 이용한 KOSPI200 현선물의 비선형 동적관계 연구, 선물연구, 9권 1호, 2001년
  26. 증권발행회사의 장단기성과에 관한 연구, 증권학회지, 27권, 2000년
  27. 시장가 및 지정가주문의 거래체결성과에 관한 실증연구, 재무연구, 12권 2호, 1999년
  28. 시간가변적 위험프레미엄과 상대적세력 투자전략의 수익성, 경영논집, 33권 1호, 1999년
  29. Time-varying Risk Premia and Profits from Portfolio Trading Strategies in the U.S. Stock Markets, Seoul Journal of Business, Vol. 4, No. 1, 1998
  30. Currency Futures Prices, Volume, and Volatility: A Semi-nonparametric Approach, Journal of Economics and Management, Vol. 12, No 1, 1997
  31. 주가와 거래량: 반비모수적 접근방법, 재무연구, 13호, 1997년
  32. 주식 및 채권발행회사의 장기성과에 관한 실증연구, 금융학회지, 2권 2호, 1997년
  33. 위험프리미엄과 상대적세력 투자전략의 수익성, 재무관리연구, 14권 1호, 1997년


[주요 연구보고서 및 자문보고서]

  1. 저변동성 이상현상과 그 원인에 관한 연구, 서울대학교 경영대학, 2013년
  2. 외환카드 인수과정의 주가조작 사건 사례분석, 서울대학교 경영대학, 2013년
  3. 액티브펀드의 종목선택능력 구성요인들의 상대적 중요성 검증, 서울대학교 경영대학, 2012년
  4. 주식시장 변동성에 따른 투자성향의 변화, 서울대학교 경영대학, 2012년
  5. ELW 발행이 기초자산의 가격과 거래량에 미치는 효과, 서울대학교 경영대학, 2012년
  6. 국내 ELW 시장과 DMA 거래에 관한 의견서, 서울대학교 경영대학, 2011년
  7. 신종 ELW 금융상품 시장조사 보고서, 서울대학교 경영대학, 2010년
  8. 공무원연금공단 중장기 자산배분전략 연구, 공무원연금공단, 2010년
  9. 주식매수가액의 공정가치 산정에 관한 의견서, 서울대학교 경영대학, 2010년
  10. 한전 자회사 경영평가 보고서, 한국전력(주), 2008년
  11. POSCO의 재무정책, 서울대학교 경영대학, 2008년
  12. 한국 금융산업 발전을 위한 교육 및 연구센터 설립방안 연구, 서울대학교 경영대학 2007년
  13. 국민연금과 국내 주식시장 투자자별 거래행태 연구, 국민연금, 2005년
  14. KRX의 기업공개 및 상장을 위한 사회적 공감대 도출에 관한 연구, 한국증권거래소, 2005년
  15. 파생상품시장의 선진화 및 효율성 제고방안, 한국선물학회/한국증권거래소, 2003년
  16. 주주중시경영 주가지수 개발: 배당지수 산정, 한국증권거래소, 2003년
  17. 유가증권 인수업무 제도개선 보고서, 한국증권학회, 한국증권업협회, 한국증권거래소, 2002년
  18. Do Domestic Investors Have More Valuable Information About Individual Stocks Than Foreign Investors? Seoul National University, Business School, 2002년
  19. Time-Varying Risk Premia and the Returns to Buying Winners and Selling Losers: Caveat Emptor et Venditor, Seoul National University, Business School, 2002년
  20. M&A에 대한 재무적 접근, 한국공인회계사회, 2001년
  21. 데이트레이딩과 허수주문에 관한 연구, 한국증권거래소, 2001년
  22. 건전한 증권시장의 발전방안: 내부자거래 규제의 경제적 타당성 평가, 한국증권거래소, 2000년
  23. 투기등급채권의 가격산정 모델 개발, KIS채권평가(주), 2000년
  24. 변동금리부 산금채 발행가격결정에 관한 연구, 한국산업은행, 2000년
  25. 채권포트폴리오 최적화전략과 성과평가, 한국산업은행, 2000년
  26. 채권종류별 신용스프레드 결정에 관한 연구, 한국산업은행, 2000년
  27. 국채전문딜러의 최적 운용전략, 한국주택은행, 1999년
  28. Do International Investors Perform Better? Seoul National University, Business School, 1998
  29. Stock Prices, Volume, and Volatility: The Case of the Korean Stock Market, Seoul National University, Business School, 1998


[단행본]

  1. Handbook of Finance Research in Korea, Volume 1, The Korea Finance Association, 2012
  2. Value: 기업가치란 무엇인가?, 역저, 인피니티북스, 2011년 (원저: McKinsey & Co., Wiley)
  3. 국내 금융기관의 해외진출 전략 도출을 위한 사례연구, 경영사례시리즈, 서울대학교 경영연구소, 2011년
  4. 국내 주식형펀드의 성과평가측도 비교사례, 경영사례시리즈, 서울대학교 경영연구소, 2010년
  5. 사이버 금융위험관리, 서울대학교 전자상거래지원센터, 2003년
  6. 1990년대 주주가치창조 기준 우량기업의 특성, 경영학 뉴패러다임, 박영사, 2001년
  7. 한국기업의 재무구조와 배당정책, 경영학 뉴패러다임, 박영사, 2001년

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