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조재호 (CHO, JAEHO)
- · Office : 58동 206호
- · Phone :
- · Email : jaehocho@snu.ac.kr
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[단행본]
현대재무관리 제 8판 (박정식, 박종원 공저), 2015, 다산출판사.
선물옵션스왑 제 1판 (박종원, 조규성 공저), 2009, 다산출판사.
현대재무관리연습 제 1판 (박정식, 박종원 공저), 2003, 다산출판사.
[학술논문]
“효용함수와 소비 및 자산가격," 경영논집 54권 통합호 (2020), 101-132.
“정보비대칭과 모호성 하에서 비대칭적 변동성에 관한 연구," (김민직 공저), 선물연구 28권 1호 (2020),
1-34.
“한국시장에서의 주식프리미엄과 무위험이자율 의문현상: 외환위기 이후의 자료를 이용한 재검토,"
(김민직 공저), 재무연구 33권 1호 (2020), 97-144.
“Heterogeneous Expectations, Asset Prices, and Trading Volume under a Non-expected Utility Function
with CARA," Seoul Journal of Business 25 (2019), 67-91.
“증권수익률에 관한 의문현상의 재검토," (조규성 공저), 경영논집 50권 통합호, 75-106.
“경기변동에 따른 한국 기업의 자금조달패턴에 관한 연구,” (이동원 공저), 재무연구 29권 2호 (2016), 235-
264.
“Stock Price Reactions to News and the Momentum Effect in the Korean Stock Market,“ (with Dongweon
Lee), Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 43(2014), 556-588.
“이산시간 이자율기간구조모형,”(박정민 공저), 금융연구 26권 3호 (2012), 93-153.
“이자율기간구조모형의 유효성 분석,”(박정민, 김태형 공저), 한국증권학회지 41권 2호 (2012), 263-308.
“새로운 모수추정법을 시용한 구조형 기업부도확률모형의 예측성과,” (강대일 공저), 재무연구 24권 4호
(2011), 1021-1067.
“최초 통과시점 확률과정을 사용한 부도 포트폴리오 연구,”(강대일 공저), 재무관리연구 28권 2호 (2011),
149-187.
“한국주식시장에서의 기업고유변동성의 추세와 결정요인,”(이종현 공저), 경영논집 44권 통합호 (2010),
249-287.
“확률할인요소 및 가상펀드를 이용한 주식형 펀드의 성과 평가,”(김봉준 공저), 재무관리연구 27권 3호
(2010), 183-228.
“최소거리검정을 이용한 자산가격결정모형의 평가,”(김봉준 공저), 한국증권학회지 39권 2호 (2010),
267-305.
“비유동성 및 거래비용과 단기반전현상을 이용한 반대투자전략의 성과에 관한 연구,” (윤호중 공저),
경영논집 40권 3·4호 (2006), 61-88.
“주식의 대규모거래가 수익률과 주문불균형에 미치는 영향,”(강원석 공저), 경영논집 40권 3·4호 (2006),
33-59.
“On the Connection between the Expectations Hypothesis of the Term Structure of Interest Rates and
Risk Neutrality," 계량경제학보 17권 1호 (2006), 23-38.
"KOSPI200 선물 및 옵션 시장의 현황과 나아갈 방향," 경영논집 38권 4호 (2004), 49-98.
"변동성 콘을 이용한 옵션투자전략의 유효성 분석," (양은정 공저), 증권금융저널 2권 1호 (2003), 85-109.
"증권사 추천정보에 대한 투자자별 행동유형과 성과평가," (윤선흠 공저) 증권금융저널 1권 1호 (2002),
97-114.
“Intertemporal Substitution, Risk Aversion, and Asset Pricing under Heterogeneous Beliefs," 금융학회지
6권 2호 (2001), 1-20.
"한국 주식시장의 수익률 프리미엄에 관한 연구," (독고 윤, 박종원 공저), 재무연구 14권 1호 (2001), 1-22.
"Term Premia under a Non-expected Utility Function: A Portfolio Approach," 금융학회지 5권 2호 (별호)
(2000), 177-187.
"평균-분산 포트폴리오 모형의 재고찰," 경영논집 34권 4호 (2000), 131-145.
"차익거래와 재무이론," 경영논집 33권 2호 (1999), 174-194.
"A Theory of the Term Structure of Interest Rates under Nonexpected Intertemporal Preferences," Seoul
Journal of Business 4 (1998), 55-69.
"금융분야별 학술연구동향: 증권 및 투자," (선우석호 공저), 한국금융학회 (1995년 5월), 151-226.
"새로운 소비베타를 이용한 CCAPM의 실증분석," (이준구, 박래수 공저), 증권금융연구 4권 2호 (1995),
105-128.
"Optimal Savings under Nonexpected Preferences," 증권금융연구 1권 1호 (1995), 357-377.
"Asset Pricing Implications of a Non-expected Recursive Utility Function," (with Jack C. Francis)
International Review of Financial Analysis 3 (1994), 19-35.
"Risk Aversion in the Expected and the Nonexpected Utility Functions," (with Yoon Dokko) Review of
Quantitative Finance and Accounting 3 (1993), 421-427.
"The Effects of Heterogeneous Beliefs on a Risky Asset's Price and Trading Volume," Seoul Journal of
Economics 5 (1992), 113-126.
“The Stock Market Premium, Production, and Relative Risk Aversion: A Generalization," Economics
Letters 40 (1992), 193-196.
현대재무관리 제 8판 (박정식, 박종원 공저), 2015, 다산출판사.
선물옵션스왑 제 1판 (박종원, 조규성 공저), 2009, 다산출판사.
현대재무관리연습 제 1판 (박정식, 박종원 공저), 2003, 다산출판사.
[학술논문]
“효용함수와 소비 및 자산가격," 경영논집 54권 통합호 (2020), 101-132.
“정보비대칭과 모호성 하에서 비대칭적 변동성에 관한 연구," (김민직 공저), 선물연구 28권 1호 (2020),
1-34.
“한국시장에서의 주식프리미엄과 무위험이자율 의문현상: 외환위기 이후의 자료를 이용한 재검토,"
(김민직 공저), 재무연구 33권 1호 (2020), 97-144.
“Heterogeneous Expectations, Asset Prices, and Trading Volume under a Non-expected Utility Function
with CARA," Seoul Journal of Business 25 (2019), 67-91.
“증권수익률에 관한 의문현상의 재검토," (조규성 공저), 경영논집 50권 통합호, 75-106.
“경기변동에 따른 한국 기업의 자금조달패턴에 관한 연구,” (이동원 공저), 재무연구 29권 2호 (2016), 235-
264.
“Stock Price Reactions to News and the Momentum Effect in the Korean Stock Market,“ (with Dongweon
Lee), Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 43(2014), 556-588.
“이산시간 이자율기간구조모형,”(박정민 공저), 금융연구 26권 3호 (2012), 93-153.
“이자율기간구조모형의 유효성 분석,”(박정민, 김태형 공저), 한국증권학회지 41권 2호 (2012), 263-308.
“새로운 모수추정법을 시용한 구조형 기업부도확률모형의 예측성과,” (강대일 공저), 재무연구 24권 4호
(2011), 1021-1067.
“최초 통과시점 확률과정을 사용한 부도 포트폴리오 연구,”(강대일 공저), 재무관리연구 28권 2호 (2011),
149-187.
“한국주식시장에서의 기업고유변동성의 추세와 결정요인,”(이종현 공저), 경영논집 44권 통합호 (2010),
249-287.
“확률할인요소 및 가상펀드를 이용한 주식형 펀드의 성과 평가,”(김봉준 공저), 재무관리연구 27권 3호
(2010), 183-228.
“최소거리검정을 이용한 자산가격결정모형의 평가,”(김봉준 공저), 한국증권학회지 39권 2호 (2010),
267-305.
“비유동성 및 거래비용과 단기반전현상을 이용한 반대투자전략의 성과에 관한 연구,” (윤호중 공저),
경영논집 40권 3·4호 (2006), 61-88.
“주식의 대규모거래가 수익률과 주문불균형에 미치는 영향,”(강원석 공저), 경영논집 40권 3·4호 (2006),
33-59.
“On the Connection between the Expectations Hypothesis of the Term Structure of Interest Rates and
Risk Neutrality," 계량경제학보 17권 1호 (2006), 23-38.
"KOSPI200 선물 및 옵션 시장의 현황과 나아갈 방향," 경영논집 38권 4호 (2004), 49-98.
"변동성 콘을 이용한 옵션투자전략의 유효성 분석," (양은정 공저), 증권금융저널 2권 1호 (2003), 85-109.
"증권사 추천정보에 대한 투자자별 행동유형과 성과평가," (윤선흠 공저) 증권금융저널 1권 1호 (2002),
97-114.
“Intertemporal Substitution, Risk Aversion, and Asset Pricing under Heterogeneous Beliefs," 금융학회지
6권 2호 (2001), 1-20.
"한국 주식시장의 수익률 프리미엄에 관한 연구," (독고 윤, 박종원 공저), 재무연구 14권 1호 (2001), 1-22.
"Term Premia under a Non-expected Utility Function: A Portfolio Approach," 금융학회지 5권 2호 (별호)
(2000), 177-187.
"평균-분산 포트폴리오 모형의 재고찰," 경영논집 34권 4호 (2000), 131-145.
"차익거래와 재무이론," 경영논집 33권 2호 (1999), 174-194.
"A Theory of the Term Structure of Interest Rates under Nonexpected Intertemporal Preferences," Seoul
Journal of Business 4 (1998), 55-69.
"금융분야별 학술연구동향: 증권 및 투자," (선우석호 공저), 한국금융학회 (1995년 5월), 151-226.
"새로운 소비베타를 이용한 CCAPM의 실증분석," (이준구, 박래수 공저), 증권금융연구 4권 2호 (1995),
105-128.
"Optimal Savings under Nonexpected Preferences," 증권금융연구 1권 1호 (1995), 357-377.
"Asset Pricing Implications of a Non-expected Recursive Utility Function," (with Jack C. Francis)
International Review of Financial Analysis 3 (1994), 19-35.
"Risk Aversion in the Expected and the Nonexpected Utility Functions," (with Yoon Dokko) Review of
Quantitative Finance and Accounting 3 (1993), 421-427.
"The Effects of Heterogeneous Beliefs on a Risky Asset's Price and Trading Volume," Seoul Journal of
Economics 5 (1992), 113-126.
“The Stock Market Premium, Production, and Relative Risk Aversion: A Generalization," Economics
Letters 40 (1992), 193-196.
